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CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
110.34%
1周
112.47%
1个月
115.84%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 18:28
参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7787 | 15.54*** |
| αARCH | 0.0874 | 4.76*** |
| βGARCH | 0.7557 | 15.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0026 | -4.07*** |
0.843
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7787 | 15.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0874 | 4.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7557 | 15.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0026 | -4.07*** |
持续性:
0.843
半衰期:
4天
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