CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
98.56%
decreased by 0.34%
1周
104.22%
increased by 5.32%
1个月
112.81%
increased by 13.91%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:37
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7771 | 15.41 | |
| 0.0884 | 4.79 | |
| 0.7539 | 15.62 | |
| -0.0026 | -4.06 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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