CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility)非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
88.46%
decreased by 1.19%
1周
96.83%
increased by 7.18%
1个月
104.12%
increased by 14.47%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:37
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 10.6898 | 40.01 | |
| 0.1330 | 31.31 | |
| 0.5831 | 137.87 | |
| -4.0758 | -19.15 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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