CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility)非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
58.79%
decreased by 1.14%
1周
63.09%
increased by 3.16%
1个月
72.01%
increased by 12.08%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.6464 | 19.56 | |
| 0.1126 | 32.43 | |
| 0.7968 | 115.25 | |
| -2.5529 | -12.66 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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