CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
60.30%
decreased by 1.15%
1周
62.70%
increased by 1.25%
1个月
68.87%
increased by 7.42%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.4819 | 12.19 | |
| 0.1423 | 14.37 | |
| 0.8639 | 112.41 | |
| -0.1317 | -11.17 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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