CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility)曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
63.56%
decreased by 0.92%
1周
69.44%
increased by 4.96%
1个月
76.91%
increased by 12.43%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.9045 | 9.60 | |
| 0.1369 | 5.84 | |
| 0.6735 | 12.36 | |
| 0.0147 | 2.00 | |
| -0.0312 | -2.47 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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