CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility)指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
59.45%
decreased by 2.39%
1周
61.12%
decreased by 0.72%
1个月
66.47%
increased by 4.63%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.1537 | 8.97 | |
| 0.1313 | 16.90 | |
| 0.9527 | 215.05 | |
| 0.1049 | 14.86 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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