CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
68.59%
decreased by 0.87%
1周
75.21%
increased by 5.75%
1个月
83.84%
increased by 14.38%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7791 | 13.78 | |
| 0.1390 | 5.84 | |
| 0.6783 | 12.93 | |
| -0.0025 | -2.94 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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