CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
59.77%
decreased by 1.11%
1周
65.19%
increased by 4.31%
1个月
74.14%
increased by 13.26%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 3.4044 | 16.90 | |
| 0.1357 | 25.77 | |
| 0.7322 | 67.58 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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