CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:207.91% (+3.88%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 13.45 | |
| 0.0428 | 16.58 | |
| 0.9268 | 227.54 |
估计样本:
2011年1月3日至2026年1月30日
2011年1月3日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
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