CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:236.96% (+28.76%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 13.49 | |
| 0.0432 | 16.68 | |
| 0.9265 | 228.10 |
估计样本:
2011年1月3日至2026年2月6日
2011年1月3日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
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