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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2025年1月14日 星期二波动率预测:286.13% (-8.87%)
更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 12.98 | |
| 0.0470 | 16.42 | |
| 0.9231 | 211.30 |
估计样本:
2011年1月3日至2025年1月10日
2011年1月3日至2025年1月10日
新息冲击曲线
波动率预测
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