CBOE S&P 500 9-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
210.61%
decreased by 4.00%
1周
209.07%
decreased by 5.54%
1个月
204.11%
decreased by 10.50%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.05** |
| αARCH | 0.0567 | 2.96*** |
| βGARCH | 0.9357 | 58.59*** |
| γ杠杆 | -0.0567 | -1.56 |
0.964
持续性19天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.05** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0567 | 2.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9357 | 58.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0567 | -1.56 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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