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V-Lab

CBOE S&P 500 9-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

218.14%

decreased by 4.38%

1周

216.14%

decreased by 6.38%

1个月

209.67%

decreased by 12.85%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:35

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	5.0000	8.07
$α$	0.0569	11.62
$β$	0.9356	234.72
$γ$	-0.0569	-6.14

估计样本:
2011年1月3日至2026年7月2日