CBOE S&P 500 9-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年12月17日 星期三波动率预测:181.42% (-3.03%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 8.72 | |
| 0.0661 | 12.16 | |
| 0.9304 | 231.26 | |
| -0.0661 | -6.50 |
估计样本:
2011年1月3日至2025年12月12日
2011年1月3日至2025年12月12日
新息冲击曲线
波动率预测
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