V-Lab
CBOE S&P 500 9-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年1月14日 星期二波动率预测:292.67% (-7.81%)
更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 8.55 | |
| 0.0666 | 12.06 | |
| 0.9305 | 222.13 | |
| -0.0666 | -6.31 |
估计样本:
2011年1月3日至2025年1月10日
2011年1月3日至2025年1月10日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index其他分析