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CBOE EFA ETF Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
128.52%
decreased by 5.76%
1周
131.36%
decreased by 2.92%
1个月
139.18%
increased by 4.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多253%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加253%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 5.17*** |
| αARCH | 0.2145 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.8097 | 34.51*** |
| γ杠杆 | -0.1538 | -2.29** |
0.947
持续性13天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 5.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2145 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8097 | 34.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1538 | -2.29** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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