CBOE Realized Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
35.16%
decreased by 4.08%
1周
42.61%
increased by 3.37%
1个月
47.21%
increased by 7.97%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年6月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4289 | 3.45*** |
| αARCH | 0.0201 | 0.62 |
| βGARCH | 0.2388 | 1.56 |
| γ杠杆 | 0.7556 | 1.88* |
0.637
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4289 | 3.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0201 | 0.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2388 | 1.56 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7556 | 1.88* |
持续性:
0.637
半衰期:
2天
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