跳转到主要内容

V-Lab

CBOE Realized Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

41.33%

decreased by 2.07%

1周

45.52%

increased by 2.12%

1个月

48.32%

increased by 4.92%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	3.4658	13.82
$α$	0.0201	2.46
$β$	0.2375	6.21
$γ$	0.7661	7.54

估计样本:
2012年6月1日至2026年7月2日