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CBOE Realized Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.40%
decreased by 1.83%
1周
42.37%
increased by 6.14%
1个月
47.23%
increased by 11.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2012年6月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4488 | 3.44*** |
| αARCH | 0.0200 | 0.61 |
| βGARCH | 0.2386 | 1.55 |
| γ杠杆 | 0.7549 | 1.87* |
0.636
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4488 | 3.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0200 | 0.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2386 | 1.55 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7549 | 1.87* |
持续性:
0.636
半衰期:
2天
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