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V-Lab

CBOE Realized Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

47.78%

decreased by 0.14%

1周

48.80%

increased by 0.88%

1个月

49.01%

increased by 1.09%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8062	9.28
$α$	0.0652	1.56
$β$	0.0000	0.00
$γ_{1}$	-0.0153	-1.42
$γ_{2}$	0.0302	1.44

估计样本:
2012年6月1日至2026年7月2日