CBOE Realized Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
41.67%
decreased by 3.02%
1周
40.42%
decreased by 4.27%
1个月
39.63%
decreased by 5.06%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7679 | 3.85 | |
| 0.0917 | 10.81 | |
| 0.4974 | 21.93 | |
| 4.3784 | 13.12 |
估计样本:
2012年6月1日至2026年7月2日
2012年6月1日至2026年7月2日
CBOE Realized Volatility Index其他分析
波动率指数的其他非对称GARCH模型分析