V-Lab
CBOE Realized Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
43.61%
increased by 0.31%
1周
44.27%
increased by 0.97%
1个月
44.40%
increased by 1.10%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年6月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9309 | 7.98*** |
| αARCH | 0.0616 | 1.59 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0440 | 1.16 |
| γ2 | -0.0889 | -1.48 |
| γ3 | 0.0793 | 1.64 |
| γ4 | -0.0492 | -1.39 |
0.062
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9309 | 7.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0616 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0440 | 1.16 |
| γ2 | -0.0889 | -1.48 |
| γ3 | 0.0793 | 1.64 |
| γ4 | -0.0492 | -1.39 |
持续性:
0.062
半衰期:
0天
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