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V-Lab

CBOE Realized Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

44.31%

decreased by 0.15%

1周

45.19%

increased by 0.73%

1个月

45.37%

increased by 0.91%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9334	7.93
$α$	0.0634	1.61
$β$	0.0000	0.00
$γ_{1}$	0.0492	1.23
$γ_{2}$	-0.0985	-1.54
$γ_{3}$	0.0885	1.72
$γ_{4}$	-0.0568	-1.52

估计样本:
2012年6月1日至2026年7月2日