V-Lab
CBOE VIX Indicative Ask Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
146.52%
increased by 17.43%
1周
147.32%
increased by 18.23%
1个月
148.28%
increased by 19.19%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 15:14
参数估计
2009年9月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7634 | 5.37*** |
| αARCH | 0.1921 | 4.91*** |
| βGARCH | 0.5820 | 8.82*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1220 | -0.75 |
| γ2 | 0.1516 | 0.61 |
| γ3 | -0.0159 | -0.10 |
| γ4 | -0.0545 | -0.37 |
| γ5 | 0.1134 | 0.76 |
| γ6 | -0.2680 | -1.64 |
| γ7 | 0.4538 | 3.08*** |
| γ8 | -0.3756 | -4.48*** |
0.774
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7634 | 5.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1921 | 4.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5820 | 8.82*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1220 | -0.75 |
| γ2 | 0.1516 | 0.61 |
| γ3 | -0.0159 | -0.10 |
| γ4 | -0.0545 | -0.37 |
| γ5 | 0.1134 | 0.76 |
| γ6 | -0.2680 | -1.64 |
| γ7 | 0.4538 | 3.08*** |
| γ8 | -0.3756 | -4.48*** |
持续性:
0.774
半衰期:
3天
CBOE VIX Indicative Ask Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析