CBOE VIX Indicative Ask Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
134.76%
decreased by 17.61%
1周
136.64%
decreased by 15.73%
1个月
138.79%
decreased by 13.58%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 11:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月18日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7600 | 5.89*** |
| αARCH | 0.1898 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.5781 | 8.60*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1132 | -1.03 |
| γ2 | 0.1677 | 0.99 |
| γ3 | -0.0952 | -0.81 |
| γ4 | 0.0981 | 0.90 |
| γ5 | -0.1969 | -1.66* |
| γ6 | 0.3021 | 3.21*** |
| γ7 | -0.2304 | -4.07*** |
0.768
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7600 | 5.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1898 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5781 | 8.60*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.1132 | -1.03 |
| γ2 | 0.1677 | 0.99 |
| γ3 | -0.0952 | -0.81 |
| γ4 | 0.0981 | 0.90 |
| γ5 | -0.1969 | -1.66* |
| γ6 | 0.3021 | 3.21*** |
| γ7 | -0.2304 | -4.07*** |
持续性:
0.768
半衰期:
3天
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