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V-Lab

CBOE VIX Indicative Ask Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

118.08%

decreased by 2.41%

1周

130.78%

increased by 10.29%

1个月

144.43%

increased by 23.94%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7594	5.35
$α$	0.1903	4.91
$β$	0.5835	8.81
$γ_{1}$	-0.1236	-0.74
$γ_{2}$	0.1507	0.60
$γ_{3}$	-0.0081	-0.05
$γ_{4}$	-0.0688	-0.46
$γ_{5}$	0.1409	0.92
$γ_{6}$	-0.3143	-1.90
$γ_{7}$	0.5071	3.49
$γ_{8}$	-0.4119	-4.76

估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日