V-Lab
CBOE VIX Indicative Ask Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
120.55%
increased by 7.44%
1周
130.95%
increased by 17.84%
1个月
142.36%
increased by 29.25%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 11:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月18日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7639 | 5.37*** |
| αARCH | 0.1920 | 4.90*** |
| βGARCH | 0.5825 | 8.84*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1222 | -0.75 |
| γ2 | 0.1529 | 0.62 |
| γ3 | -0.0190 | -0.12 |
| γ4 | -0.0489 | -0.33 |
| γ5 | 0.1028 | 0.69 |
| γ6 | -0.2501 | -1.53 |
| γ7 | 0.4325 | 2.91*** |
| γ8 | -0.3611 | -4.28*** |
0.774
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7639 | 5.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1920 | 4.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5825 | 8.84*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1222 | -0.75 |
| γ2 | 0.1529 | 0.62 |
| γ3 | -0.0190 | -0.12 |
| γ4 | -0.0489 | -0.33 |
| γ5 | 0.1028 | 0.69 |
| γ6 | -0.2501 | -1.53 |
| γ7 | 0.4325 | 2.91*** |
| γ8 | -0.3611 | -4.28*** |
持续性:
0.774
半衰期:
3天
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