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iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
106.67%
1周
112.59%
1个月
117.75%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 18:27
参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6813 | 18.06*** |
| αARCH | 0.1968 | 5.92*** |
| βGARCH | 0.5108 | 6.69*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0039 | -6.97*** |
0.708
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6813 | 18.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1968 | 5.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5108 | 6.69*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0039 | -6.97*** |
持续性:
0.708
半衰期:
2天
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