iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
101.66%
increased by 8.37%
1周
110.05%
increased by 16.76%
1个月
117.13%
increased by 23.84%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.6824 | 17.89 | |
| 0.2021 | 6.00 | |
| 0.5030 | 6.58 | |
| -0.0040 | -6.88 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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