V-Lab
iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
97.65%
1周
98.45%
1个月
100.27%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 18:28
参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.35，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 5.35 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 41.5976 | 3.41*** |
| αARCH | 0.1072 | 4.28*** |
| βGARCH | 0.9089 | 27.94*** |
| ν自由度 | 5.3468 | 1.20 |
0.909
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 41.5976 | 3.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1072 | 4.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9089 | 27.94*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.3468 | 1.20 |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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