iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
76.38%
increased by 0.67%
1周
82.35%
increased by 6.64%
1个月
92.72%
increased by 17.01%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:37
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 22.80 | |
| 0.2137 | 15.82 | |
| 0.7542 | 93.07 | |
| -0.1842 | -12.35 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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