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iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
82.52%
1周
86.84%
1个月
94.57%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 18:28
参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日边界参数
模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 5.69*** |
| αARCH | 0.2105 | 3.95*** |
| βGARCH | 0.7567 | 23.41*** |
| γ杠杆 | -0.1828 | -3.11*** |
0.876
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 5.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2105 | 3.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7567 | 23.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1828 | -3.11*** |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
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