V-Lab
iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)MF2-GARCH（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
104.87%
1周
114.51%
1个月
125.49%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 18:27
参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.2678 | 6.09*** |
| βGARCH | 0.6320 | 12.70*** |
| γ杠杆 | -0.2339 | -5.27*** |
| λ₁τ截距 | 0.0131 | 0.35 |
| λ₂预测调整 | 0.0043 | 2.46** |
| λ₃τ持续性 | 0.9957 | 438.62*** |
0.783
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2678 | 6.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6320 | 12.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2339 | -5.27*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0131 | 0.35 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0043 | 2.46** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9957 | 438.62*** |
持续性:
0.783
半衰期:
3天
iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)其他分析
波动率指数的其他MF2-GARCH分析