iTraxx/CBOE Europe Main 1-Month Volatility Index (BP Volatility)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
80.94%
increased by 6.53%
1周
85.98%
increased by 11.57%
1个月
95.08%
increased by 20.67%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:37
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 18.94 | |
| 0.1412 | 22.00 | |
| 0.7389 | 74.34 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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