CBOE Realized Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
39.24%
decreased by 0.29%
1周
39.78%
increased by 0.25%
1个月
39.92%
increased by 0.39%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 11.70 | |
| 0.0472 | 3.75 | |
| 0.1639 | 2.48 |
估计样本:
2012年6月1日至2026年7月2日
2012年6月1日至2026年7月2日
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