V-Lab: Kospi指数波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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Kospi指数波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年9月19日星期五波动率预测:71.61% (-2.39%)

更新于2025年9月19日星期五 UTC 23:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	81
$α$	0.2081	21.85
$β$	0.7926	62.22
$γ$	-0.2081	-23.22
$λ_{1}$	0.1006	2.16
$λ_{2}$	0.0058	3.17
$λ_{3}$	0.9907	374.85

估计样本:
2003年1月1日至2025年8月14日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测