V-Lab: CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年9月24日星期三波动率预测:56.77% (+2.48%)

更新于2025年9月24日星期三 UTC 11:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.2771	39.69
$β$	0.7512	88.22
$γ$	-0.2771	-26.66
$λ_{1}$	2.1779	0.61
$λ_{2}$	0.0299	0.59
$λ_{3}$	0.8671	3.98

估计样本:
2006年7月17日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测