V-Lab: CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年2月6日星期五波动率预测:94.35% (+28.45%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 12:32

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.2798	39.71
$β$	0.7474	86.92
$γ$	-0.2798	-27.27
$λ_{1}$	1.8366	0.63
$λ_{2}$	0.0230	0.61
$λ_{3}$	0.8900	5.07

估计样本:
2006年7月17日至2026年1月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测