V-Lab: CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年12月17日星期三波动率预测:53.42% (-1.64%)

更新于2025年12月17日星期三 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.2796	39.69
$β$	0.7471	86.35
$γ$	-0.2796	-27.03
$λ_{1}$	1.9332	0.61
$λ_{2}$	0.0244	0.59
$λ_{3}$	0.8843	4.63

估计样本:
2006年7月17日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测