CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日星期五的波动率预测

1天

51.93%

decreased by 0.54%

1周

55.99%

increased by 3.52%

1个月

63.63%

increased by 11.16%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:31

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年7月17日至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	76
αARCH	0.2807	9.22***
βGARCH	0.7492	32.37***
γ杠杆	-0.2807	-7.21***
λ₁τ截距	1.5163	0.34
λ₂预测调整	0.0188	0.39
λ₃τ持续性	0.9089	3.55***

0.889

持续性

6天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	76
α ARCH 对平方冲击的反应	0.2807	9.22***
β GARCH 波动率持续性	0.7492	32.37***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.2807	-7.21***
λ₁ τ截距基线长期系数	1.5163	0.34
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0188	0.39
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9089	3.55***

持续性:

0.889

半衰期:

6天

V-Lab

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时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

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