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CBOE 3-Month Volatility IndexMF2-GARCH(波动性分析模型)
2025年1月14日 星期二波动率预测:91.63% (-9.55%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 22:18

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graph of CBOE 3-Month Volatility Index MF2-GARCH
参数t统计量
m76
α0.268637.49
β0.761187.83
γ-0.2686-24.68
λ11.65330.60
λ20.01650.59
λ30.90475.70
估计样本:
2006年7月17日至2025年1月10日
对下一个交易日波动率收益的影响
波动率预测