跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

TLT Percentage Price Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月21日 星期三的波动率预测

1天

74.27%

decreased by 3.20%

1周

81.15%

increased by 3.68%

1个月

92.27%

increased by 14.80%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 13:51

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-20

至

26-10-20

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

TLT Percentage Price Volatility Index MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.1966
6.09***
βGARCH0.6348
13.38***
γ杠杆-0.0696
-1.64
λ₁τ截距10.0000
2.01**
λ₂预测调整0.5956
2.03**
λ₃τ持续性0.0945
0.23

0.797

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1966
6.09***
β

GARCH

波动率持续性

0.6348
13.38***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0696
-1.64
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
2.01**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5956
2.03**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0945
0.23

持续性:

0.797

半衰期:

3天