V-Lab: TLT Percentage Price Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

V-Lab

TLT Percentage Price Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年9月23日星期二波动率预测:57.82% (+2.62%)

更新于2025年9月23日星期二 UTC 11:38

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	46
$α$	0.1992	24.66
$β$	0.6449	45.21
$γ$	-0.0754	-6.11
$λ_{1}$	10.0000	0.68
$λ_{2}$	0.6171	0.72
$λ_{3}$	0.0686	0.05

估计样本:
2004年1月2日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测

TLT Percentage Price Volatility Index其他分析
广义自回归条件异方差（GARCH）模型
GJR-GARCH模型
指数GARCH模型
非对称指数ARCH模型
非对称GARCH模型
曲线-GARCH模型
零斜率曲线-GARCH模型
乘法误差模型
非对称乘法误差模型
非对称指数乘法误差模型
GAS-GARCH学生T分布模型