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TLT Percentage Price Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
107.43%
increased by 27.77%
1周
105.92%
increased by 26.26%
1个月
101.62%
increased by 21.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2004年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0298 | 3.87*** |
| αARCH | 0.1778 | 4.28*** |
| βGARCH | 0.8071 | 23.65*** |
| γ杠杆 | -0.0880 | -1.50 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0298 | 3.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1778 | 4.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8071 | 23.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0880 | -1.50 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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