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V-Lab

CBOE 3-Month Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

54.43%

decreased by 2.08%

1周

58.50%

increased by 1.99%

1个月

66.36%

increased by 9.85%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:34

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.2308	20.72
$α$	0.2893	18.46
$β$	0.7516	126.10
$γ$	-0.2893	-18.71

估计样本:
2006年7月17日至2026年7月2日