V-Lab: CBOE 3-Month Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月17日星期三波动率预测:53.20% (-1.68%)

更新于2025年12月17日星期三 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.2533	20.39
$α$	0.2885	18.07
$β$	0.7511	123.50
$γ$	-0.2885	-18.30

估计样本:
2006年7月17日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测