CBOE 3-Month Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月17日 星期二波动率预测:86.70% (-9.47%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.2428 | 20.51 | |
| 0.2884 | 18.21 | |
| 0.7516 | 124.57 | |
| -0.2884 | -18.42 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年2月13日
2006年7月17日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
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