CBOE 3-Month Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月13日 星期五波动率预测:96.28% (+28.32%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.2484 | 20.54 | |
| 0.2897 | 18.25 | |
| 0.7509 | 124.42 | |
| -0.2897 | -18.45 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年2月6日
2006年7月17日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
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