V-Lab: CBOE 3-Month Volatility Index非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility Index非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:110.26% (-9.33%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 22:17

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1694	16.85
$α$	0.2803	44.40
$β$	0.6653	97.08
$γ$	-0.2336	-17.05
$δ$	0.5000	10.06

估计样本:
2007年11月9日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测