V-Lab: CBOE 3-Month Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）

V-Lab

CBOE 3-Month Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）

2025年9月24日星期三波动率预测:55.01% (+3.42%)

更新于2025年9月24日星期三 UTC 11:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	24.2568	12.40
$α$	0.1711	23.64
$β$	0.9071	115.45
$ν$	4.7118	9.72

估计样本:
2006年7月17日至2025年9月19日