V-Lab: CBOE 3-Month Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:81.31% (-9.07%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 22:17

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	23.9364	11.71
$α$	0.1721	22.12
$β$	0.9092	111.86
$ν$	5	8.79

估计样本:
2006年7月17日至2025年1月10日