V-Lab
SMI的波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
82.59%
decreased by 5.73%
1周
82.95%
decreased by 5.37%
1个月
83.99%
decreased by 4.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
1999年1月4日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 5.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 29.5018 | 3.27*** |
| αARCH | 0.0880 | 5.96*** |
| βGARCH | 0.9486 | 59.43*** |
| ν自由度 | 5.5269 | 1.49 |
0.949
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 29.5018 | 3.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0880 | 5.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9486 | 59.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.5269 | 1.49 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析