美国CBOE波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
115.04%
decreased by 9.26%
1周
113.61%
decreased by 10.69%
1个月
110.36%
decreased by 13.94%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 5.32 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 45.2468 | 5.08*** |
| α得分 | 0.1256 | 6.58*** |
| β持续性 | 0.9046 | 45.72*** |
| ν自由度 | 5.3220 | 2.06** |
0.905
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 45.2468 | 5.08*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1256 | 6.58*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9046 | 45.72*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.3220 | 2.06** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析