美国CBOE纳斯达克100波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
90.47%
decreased by 4.22%
1周
90.92%
decreased by 3.77%
1个月
92.10%
decreased by 2.59%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年1月23日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 5.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 35.1295 | 3.55*** |
| α得分 | 0.1105 | 5.70*** |
| β持续性 | 0.9349 | 47.66*** |
| ν自由度 | 5.8146 | 1.45 |
0.935
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 35.1295 | 3.55*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1105 | 5.70*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9349 | 47.66*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8146 | 1.45 |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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