V-Lab
美国CBOE纳斯达克100波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月24日 星期三波动率预测:74.36% (+2.08%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.6256 | 22.34 | |
| 0.1840 | 16.00 | |
| 0.8173 | 106.59 | |
| -0.1587 | -9.06 |
估计样本:
2001年1月23日至2025年9月19日
2001年1月23日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.6256 | 22.34 | |
| 0.1840 | 16.00 | |
| 0.8173 | 106.59 | |
| -0.1587 | -9.06 |
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析