CBOE S&P 500 One-Year Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
30.54%
decreased by 2.54%
1周
31.86%
decreased by 1.22%
1个月
35.35%
increased by 2.27%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 11:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月3日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 4.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 6.9231 | 2.16** |
| α得分 | 0.1687 | 6.48*** |
| β持续性 | 0.9452 | 36.82*** |
| ν自由度 | 4.9533 | 2.44** |
0.945
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 6.9231 | 2.16** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1687 | 6.48*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9452 | 36.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9533 | 2.44** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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