V-Lab
CBOE S&P 500 One-Year Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
21.38%
increased by 0.77%
1周
24.32%
increased by 3.71%
1个月
31.18%
increased by 10.57%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 11:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月3日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.87，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 4.87 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.9759 | 2.10** |
| αARCH | 0.1696 | 6.48*** |
| βGARCH | 0.9454 | 36.15*** |
| ν自由度 | 4.8707 | 2.51** |
0.945
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.9759 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1696 | 6.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9454 | 36.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8707 | 2.51** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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