V-Lab
CBOE S&P 500 One-Year Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.12%
increased by 0.61%
1周
29.04%
increased by 2.53%
1个月
33.85%
increased by 7.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2007年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.87，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 4.87 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.9683 | 2.13** |
| αARCH | 0.1694 | 6.43*** |
| βGARCH | 0.9442 | 35.82*** |
| ν自由度 | 4.8681 | 2.49** |
0.944
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.9683 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1694 | 6.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9442 | 35.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8681 | 2.49** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index其他分析
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析