V-Lab
CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月26日 星期五波动率预测:28.79% (-1.11%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.2973 | 10.37 | |
| 0.1903 | 30.13 | |
| 0.7206 | 110.77 | |
| -1.4178 | -17.07 |
估计样本:
2007年1月3日至2025年9月19日
2007年1月3日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index其他分析
波动率指数的其他非对称GARCH模型分析