V-Lab
CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月26日 星期五波动率预测:23.64% (-0.95%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.4093 | 6.19 | |
| 0.2397 | 7.12 | |
| 0.6332 | 16.49 | |
| 0.0130 | 1.92 | |
| -0.0210 | -1.33 |
估计样本:
2007年1月3日至2025年9月19日
2007年1月3日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index其他分析
波动率指数的其他曲线-GARCH模型分析