V-Lab: CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

V-Lab

CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

2025年9月26日星期五波动率预测:29.52% (+2.09%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1067	9.55
$α$	0.3077	18.17
$β$	0.6843	41.48
$γ$	-0.1907	-4.88
$δ$	0.5000	8.47

估计样本:
2017年6月30日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测