V-Lab: 美国芝加哥期权交易所原油波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国芝加哥期权交易所原油波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:88.42% (-4.33%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5155	5.01
$α$	0.1382	4.54
$β$	0.7119	13.10
$γ_{1}$	-0.8084	-3.10
$γ_{2}$	1.2770	3.17
$γ_{3}$	-0.8410	-2.30
$γ_{4}$	0.6288	1.59
$γ_{5}$	-0.4366	-1.37
$γ_{6}$	0.2567	0.98
$γ_{7}$	0.1266	0.57
$γ_{8}$	-0.4953	-2.38
$γ_{9}$	0.1979	0.53
$γ_{10}$	0.6587	1.07

估计样本:
2007年5月10日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测