澳大利亚S&P/ASX200波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
78.66%
decreased by 0.33%
1周
85.25%
increased by 6.26%
1个月
94.87%
increased by 15.88%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月2日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.1539 | 5.32*** |
| βGARCH | 0.6153 | 11.03*** |
| γ杠杆 | 0.0035 | 0.06 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.73 |
| λ₂预测调整 | 0.1921 | 0.72 |
| λ₃τ持续性 | 0.5798 | 1.02 |
0.771
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1539 | 5.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6153 | 11.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0035 | 0.06 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.73 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1921 | 0.72 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5798 | 1.02 |
持续性:
0.771
半衰期:
3天
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