V-Lab
CBOE谷歌波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
74.71%
decreased by 7.24%
1周
87.18%
increased by 5.23%
1个月
92.35%
increased by 10.40%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.3402 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.1131 | 1.77* |
| γ杠杆 | 0.0138 | 0.12 |
| λ₁τ截距 | 0.6355 | 0.84 |
| λ₂预测调整 | 0.0216 | 1.52 |
| λ₃τ持续性 | 0.9683 | 43.50*** |
0.460
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3402 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1131 | 1.77* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0138 | 0.12 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.6355 | 0.84 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0216 | 1.52 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9683 | 43.50*** |
持续性:
0.460
半衰期:
1天
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