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CBOE S&P 500 Left Tail Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月6日 星期一的波动率预测

1天

159.06%

decreased by 5.32%

1周

174.32%

increased by 9.94%

1个月

194.04%

increased by 29.66%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time
参数t统计量
m101
α0.254934.22
β0.590242.98
γ-0.1031-6.27
λ14.90752.11
λ20.19554.87
λ30.782815.65
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日