CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
186.81%
decreased by 9.09%
1周
195.96%
increased by 0.06%
1个月
225.18%
increased by 29.28%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0000 | 5.50 | |
| 0.1761 | 29.65 | |
| 0.8226 | 134.73 | |
| -0.0141 | -0.38 | |
| 1.1174 | 19.12 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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