CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
191.08%
decreased by 7.21%
1周
194.34%
decreased by 3.95%
1个月
205.60%
increased by 7.31%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 15.72 | |
| 0.1042 | 26.29 | |
| 0.8788 | 223.73 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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