CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
157.44%
decreased by 12.10%
1周
173.54%
increased by 4.00%
1个月
214.70%
increased by 45.16%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 15.0000 | 25.52 | |
| 0.2261 | 49.18 | |
| 0.7288 | 216.08 | |
| -1.4829 | -3.80 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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