CBOE VIX Indicative Ask Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
90.78%
decreased by 0.95%
1周
100.89%
increased by 9.16%
1个月
114.71%
increased by 22.98%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 3.0796 | 7.57 | |
| 0.1282 | 32.37 | |
| 0.7030 | 138.13 | |
| -7.3866 | -28.33 |
估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日
2009年9月18日至2026年7月2日
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