CBOE VIX Indicative Ask Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
103.36%
decreased by 4.40%
1周
106.96%
decreased by 0.80%
1个月
115.29%
increased by 7.53%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 18.10 | |
| 0.1287 | 19.71 | |
| 0.7917 | 100.34 |
估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日
2009年9月18日至2026年7月2日
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