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CDX/CBOE NA Investment Grade 1-Month Volatility Index (BP Volatility)MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月6日 星期一的波动率预测

1天

100.01%

decreased by 1.10%

1周

103.57%

increased by 2.46%

1个月

111.53%

increased by 10.42%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CDX/CBOE NA Investment Grade 1-Month Volatility Index (BP Volatility) MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time
参数t统计量
m126
α0.117618.51
β0.860674.96
γ-0.1176-18.33
λ10.23101.16
λ20.00981.48
λ30.985798.16
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日