CDX/CBOE NA Investment Grade 1-Month Volatility Index (BP Volatility)非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
86.74%
decreased by 1.15%
1周
93.17%
increased by 5.28%
1个月
103.78%
increased by 15.89%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.5906 | 27.80 | |
| 0.1092 | 30.31 | |
| 0.7549 | 107.28 | |
| -3.1682 | -12.60 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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