CDX/CBOE NA Investment Grade 1-Month Volatility Index (BP Volatility)指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
88.71%
decreased by 1.37%
1周
89.51%
decreased by 0.57%
1个月
92.38%
increased by 2.30%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0823 | 3.59 | |
| 0.0574 | 12.05 | |
| 0.9787 | 237.90 | |
| 0.1107 | 21.36 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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