CBOE S&P 500 Constituent Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
48.20%
decreased by 0.84%
1周
51.27%
increased by 2.23%
1个月
59.33%
increased by 10.29%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.2634 | 16.02 | |
| 0.2066 | 21.02 | |
| 0.9110 | 184.83 | |
| 0.1032 | 12.15 |
估计样本:
2014年6月19日至2026年7月2日
2014年6月19日至2026年7月2日
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